第九十一条 因交易异常情况及本所、本所证券交易服务公司采取的相应措施造成的损失，本所、本所证券交易服务公司不承担责任。
第五章 自律管理
第九十二条 本所与联交所通过跨境监管合作加强对深港通交易及相关信息披露行为的监督管理。
第九十三条 本所根据《交易规则》等业务规则的规定，对深股通交易中的异常交易行为或情形予以重点监控。
第九十四条 联交所证券交易服务公司发现深股通交易中存在或者可能存在本所《交易规则》等业务规则规定的异常交易行为或情形之一的，应当及时报告本所，提醒联交所参与者并要求联交所参与者提醒其客户，并视情况采取拒绝为联交所参与者提供深股通服务等措施。
联交所证券交易服务公司应当采取适当方式，要求联交所参与者对于在深股通交易中存在或者可能存在本所《交易规则》等业务规则规定的异常交易行为的客户予以提醒，并视情况拒绝接受其后续的深股通交易委托。
第九十五条 深股通交易中出现违反本办法或者本所其他相关规定的行为，或者深股通投资者违反或可能违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则规定的信息披露等要求的，本所可以进行调查，要求联交所证券交易服务公司提供相关资料；本所还可以提请联交所对相关联交所参与者采取适当的调查措施。
第九十六条 深股通交易中出现违反本办法或者本所其他相关规定的行为，情节严重的，本所可以提请联交所对其参与者实施相关监管措施、纪律处分，或者提请联交所要求其参与者对投资者进行口头警示、书面警示、拒绝接受其深股通交易委托。
第九十七条 深股通交易中出现异常交易行为或情形，严重扰乱本所市场秩序的，本所可以暂停或者限制联交所证券交易服务公司交易权限，或者不予接受联交所证券交易服务公司提交的涉及相关投资者的交易申报。
异常交易行为或情形影响消除后，本所可以决定恢复联交所证券交易服务公司交易权限或者恢复接受相关交易申报。
第九十八条 深股通投资者买卖深股通股票，违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等业务规则规定的信息披露要求的，本所可以根据相关规则对其实施监管措施或者纪律处分。
第九十九条 港股通投资者、本所会员参与港股通交易，不得违反本办法的规定，不得从事市场失当行为。
第一百条 本所会员发现投资者的港股通交易存在或者可能存在市场失当行为，应当予以提醒，并可以拒绝接受其委托。会员应当将相关情况及时向本所报告。
第一百零一条 应联交所提请或者在本所认为必要时，本所可以对会员及其客户在港股通交易中出现的市场失当行为或者其他违规行为采取非现场调查和现场调查措施，要求相关会员及其客户提供相关资料，并可向联交所提供相关信息。
第一百零二条 本所会员及其客户在港股通交易中出现市场失当行为，情节严重的，本所应联交所提请，可以实施相应的监管措施或者纪律处分，包括要求本所相关会员拒绝接受其客户的港股通交易委托。
第一百零三条 本所可以根据需要，对联交所证券交易服务公司的风险管理措施、技术系统的安全运行状况及对本所相关业务规则的执行情况等进行检查。
第一百零四条 联交所证券交易服务公司违反本办法和本所其他相关规定的，本所可以实施口头警示、书面警示、约见谈话、通报批评、公开谴责等监管措施或者纪律处分。
第一百零五条 本所会员及其客户违反本办法和本所其他相关规定的，本所可以实施口头警示、书面警示、约见谈话、通报批评、公开谴责等监管措施或者纪律处分。
第一百零六条 深股通投资者、港股通投资者、联交所证券交易服务公司、本所会员参与深港通交易，违反相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所业务规则的规定，情节严重的，本所可以报中国证监会查处。
第一百零七条 根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则的规定或者监管机构的要求，本所可以暂停全部或者部分深港通交易。
第一百零八条 因本所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，本所不承担责任。
本所会员、港股通投资者应当知晓并认可联交所业务规则中关于联交所责任豁免的相关规定。
第六章附则
第一百零九条 本办法下列用语含义：
（一）深港通：即深港股票市场交易互联互通机制，指两地投资者委托本所会员或者联交所参与者，通过本所或者联交所在对方所在地设立的证券交易服务公司，买卖规定范围内的对方交易所上市股票。深港通包括深股通和港股通两部分。
（二）深股通：指投资者委托联交所参与者，通过联交所证券交易服务公司，向本所进行申报，买卖规定范围内的本所上市股票。
（三）港股通：即深港通下的港股通，指投资者委托本所会员，通过本所证券交易服务公司，向联交所进行申报，买卖规定范围内的联交所上市股票。
（四）深股通股票：指投资者可以通过深股通买卖的规定范围内的在本所上市的股票。
（五）港股通股票：指投资者可以通过港股通买卖的规定范围内的在联交所上市的股票。
（六）深股通投资者：指委托联交所参与者或者直接通过深股通买卖深股通股票的投资者。
（七）港股通投资者：指委托本所会员或者直接通过港股通买卖港股通股票的投资者。
（八）交易日：指本所市场的交易日。
（九）深股通交易日：指联交所证券交易服务公司公布的深股通交易日。
（十）港股通交易日：指本所证券交易服务公司公布的港股通交易日。
（十一）会员：指取得本所普通会员资格的证券经营机构。
（十二）联交所参与者：指符合联交所《交易所规则》定义的交易所参与者。
（十三）定期调整考察截止日：对于深股通股票，是指深证成份指数、深证中小创新指数编制方案中，定期调整所使用的考察截止日；对于港股通股票，是指恒生综合指数编算细则中，定期检讨所使用的数据截止日。
（十四）A股：指在本所或者上交所上市的人民币普通股票。
（十五）H股：指境内注册的公司发行并在联交所上市的股票。
（十六）A+H股上市公司：指在境内注册，其股票同时在本所和联交所或者同时在上交所和联交所上市的公司。
（十七）上交所风险警示板：指上交所设立的上市公司股票风险警示板。
（十八）竞价限价盘委托：指委托本所会员申报符合联交所规则规定的竞价限价盘的港股通交易委托。
（十九）增强限价盘委托：指委托本所会员申报符合联交所规则规定的增强限价盘的港股通交易委托。
（二十）碎股：指不足一个买卖单位的证券。
（二十一）价格稳定期：指在招股文件中载明的适用于该股票的稳定价格期间。
（二十二）深股通股票保证金交易：指深股通投资者在香港市场通过证券保证金融资获得资金买入深股通股票。
（二十三）深股通股票担保卖空：指深股通投资者在香港市场通过股票借贷借入深股通股票后，通过深股通将其卖出。
（二十四）深股通股票借贷：指在香港市场，联交所参与者向其交易客户或者其他联交所参与者出借深股通股票，或者符合条件的机构向联交所参与者出借深股通股票的行为。
（二十五）深股通股票担保卖空比例：指单个深股通交易日单只深股通股票的担保卖空量，占前一深股通交易日香港结算作为名义持有人持有的该只深股通股票总量的比例。
（二十六）深股通股票非交易过户：指在本所市场交易之外，对深股通股票的实际权益拥有人进行变更。
（二十七）供股：指联交所上市公司向现有股票持有人作出供股要约，使其可以按持有股票的比例认购该公司股票，且认购权利凭证可以通过二级市场进行转让。
（二十八）公开配售：指联交所上市公司向现有股票持有人作出要约，使其可以认购该公司股票，但公开配售权益不能转让。
（二十九）市场失当行为：指香港地区法律及香港证券及期货事务监察委员会、联交所等规定的内幕交易、虚假交易、操控价格、披露关于受禁交易的资料、披露虚假或具误导性的资料以诱使进行交易、操纵证券市场及其他市场失当行为。
第一百一十条 向本所会员租用本所交易单元的机构参与港股通交易，应当与本所证券交易服务公司签订港股通服务合同，并适用本所会员参与港股通业务的相关规定，但涉及本所会员经纪业务的规定除外。
会员自营、资产管理等非经纪业务参与港股通交易，以及前款规定的机构参与港股通交易，应当符合相关监管机构的规定。
第一百一十一条 深股通股票、港股通股票发行人及相关信息披露义务人的信息披露等行为监管，由股票上市地的证券交易所负责监管，适用股票上市地的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所业务规则。
第一百一十二条 香港结算作为名义持有人持有的深股通股票变动达到上市公司股份权益变动标准的，不适用本所有关上市公司股份权益变动信息披露的规定。
第一百一十三条 深股通投资者可以通过本所网站以及中国证监会指定的其他信息披露媒体，查询深股通股票发行人及相关信息披露义务人披露的信息。
第一百一十四条 港股通投资者可以通过联交所“披露易”网站和相关发行人网站，查询港股通股票发行人及相关信息披露义务人披露的信息。
第一百一十五条 香港结算应当以自己的名义，按照深股通投资者的意见行使对深股通股票发行人的权利。
香港结算作为名义持有人参与本所上市公司股东大会网络投票的具体事项，由本所另行规定。
第一百一十六条 本所上市公司经监管机构批准向深股通投资者进行配股的，由香港结算作为名义持有人参与认购，具体事宜适用本所有关股份发行认购的规定。
联交所上市公司经监管机构批准向港股通投资者进行供股、公开配售的，港股通投资者参与认购的具体事宜按照中国证监会、中国结算的相关规定执行。
第一百一十七条 投资者通过深股通参与本所市场包括创业板市场交易的，遵守适用香港股票市场的投资者适当性监管规定及业务规则。
第一百一十八条 投资者买入的港股通股票可以进行转托管。具体事宜按照中国结算的相关规定执行。
第一百一十九条 本所会员为港股通交易提供融资融券服务的相关事宜，由本所另行规定。
第一百二十条 有关监管机构对深港通交收货币另有规定的，从其规定。
第一百二十一条 根据本办法只能通过深港通卖出而不能买入的证券，其交易、持股比例限制、股东权益行使、信息披露等事项参照适用本办法关于深股通股票、港股通股票的规定。
第一百二十二条 本办法所称“超过”、“大于”、“低于”、“少于”、“不足”不含本数，“达到”、“以下”含本数。
第一百二十三条 本办法经本所理事会通过，报中国证监会批准，修改时亦同。
第一百二十四条 本办法由本所负责解释。
第一百二十五条 本办法自2016年9月30日起施行。
抄送：中国证监会。
深圳证券交易所办公室 2016年9月30日印发
打字：林蓝 校对：傅乔 共印3份